The Euler approximation of stochastic differential equations driven by  a fractional Brownian motion

Kęstutis Kubilius

doi:10.15388/LMD.1998.37713

Straipsniai

Kęstutis Kubilius

Institute of Mathematics and Informatics

Publikuota 1998-12-14

https://doi.org/10.15388/LMD.1998.37713

PDF (anglų)

##submission.howToCite##

Kubilius, K. (1998) „Stochastinių diferencialinių lygčių, generuotų trupmeninio Brauno judesio, Eulerio aproksimacija“, Lietuvos matematikos rinkinys, 38(II), p. 96–100 . doi:10.15388/LMD.1998.37713.

##submission.howToCite.downloadCitation##

Santrauka

Darbe nagrinėjama stochastinė diferencialinė lygtis, kurioje integralas, atžvilgiu trupmeninio Brauno judesio, apibrežiamas dviem skirtingais būdais. Gauti du skirtingi įverčiai.

PDF (anglų)

##submission.license.cc.by4.footer##

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

Kęstutis Kubilius, Dmitrij Melichov, Stochastinių integralinių lygčių sprendinių Hursto indekso įvertinio klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 48 (2008)
Kęstutis Kubilius, Dmitrij Melichov, Stochastinės integralinės lygties sprendinio Hursto indekso vertinimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Kęstutis Kubilius, Stratanovičiaus integralinės lygties sprendinio, valdomo tolygaus p-semimartingalo, aproksimacija , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Kęstutis Kubilius, Atsitiktinių integralų trupmeninio Brauno judesio atžvilgiu aproksimacijos klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 45 (2005)
Kęstutis Kubilius, Integralinės lygties generuotos funkcijos, turinčios baigtinę p-variaciją, sprendinio egzistavimas ir vienatis , Lietuvos matematikos rinkinys: Nr. III (1999)
Kęstutis Kubilius, Apie silpnus Stratanovičiaus integralinės lygties sprendinius, valdomus tolydžiu p-semimartingalu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Kęstutis Kubilius, Apie beveik nestacionarių AR(1) modelių asimptotiką , Lietuvos matematikos rinkinys: 1997: Proc. of the Lithuanian Mathematical Society
Kęstutis Kubilius, Trupmeninio Brauno judesio aproksimacijos silpno konvergavimo klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 43 (2003)