On estimation of the Hurst index of solutions of stochastic integral equations

Kęstutis  Kubilius; Dmitrij  Melichov

doi:10.15388/LMR.2008.18148

Straipsniai

Kęstutis Kubilius

Institute of Mathematics and Informatics

Dmitrij Melichov

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Publikuota 2008-12-21

https://doi.org/10.15388/LMR.2008.18148

PDF (anglų)

Reikšminiai žodžiai

trupmeninis Brauno judesys
kvadratinė variacija
pagrįstas įvertinys

##submission.howToCite##

Kubilius, K. ir Melichov, D. (2008) „Stochastinių integralinių lygčių sprendinių Hursto indekso įvertinio klausimu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 48(proc. LMS), p. 401–406. doi:10.15388/LMR.2008.18148.

##submission.howToCite.downloadCitation##

Santrauka

Nagrinėjamas stochastinių integralinių lygčių sprendinių kvadratinės variacijos asimptotinis elgesys, kuris leidžia gauti stipriai pagrįstą Hursto indekso H, 1/2 < H < 1, įvertinį.

PDF (anglų)

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

Kęstutis Kubilius, Dmitrij Melichov, Stochastinės integralinės lygties sprendinio Hursto indekso vertinimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Kęstutis Kubilius, Stratanovičiaus integralinės lygties sprendinio, valdomo tolygaus p-semimartingalo, aproksimacija , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Kęstutis Kubilius, Atsitiktinių integralų trupmeninio Brauno judesio atžvilgiu aproksimacijos klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 45 (2005)
Kęstutis Kubilius, Integralinės lygties generuotos funkcijos, turinčios baigtinę p-variaciją, sprendinio egzistavimas ir vienatis , Lietuvos matematikos rinkinys: Nr. III (1999)
Kęstutis Kubilius, Apie silpnus Stratanovičiaus integralinės lygties sprendinius, valdomus tolydžiu p-semimartingalu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Kęstutis Kubilius, Apie beveik nestacionarių AR(1) modelių asimptotiką , Lietuvos matematikos rinkinys: 1997: Proc. of the Lithuanian Mathematical Society
Kęstutis Kubilius, Trupmeninio Brauno judesio aproksimacijos silpno konvergavimo klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 43 (2003)
Kęstutis Kubilius, Stochastinių diferencialinių lygčių, generuotų trupmeninio Brauno judesio, Eulerio aproksimacija , Lietuvos matematikos rinkinys: Nr. II (1998)