Didžiausiojo tikėtinumo įvertinimas trupmeniniame Vasiceko modelyje
Straipsniai
Stanislav Lohvinenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine,
Kostiantyn Ralchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine,
Publikuota 2017-12-20
https://doi.org/10.15388/LJS.2017.13674
PDF (anglų)

Reikšminiai žodžiai

trupmeninis Brauno procesas
trupmeninis Vasiceko modelis
didžiausiojo tikėtinumo įvertinimas
stiprusis pagrįstumas
asimptotinis normalumas

Santrauka

Mes nagrinėjame trupmeninį Vasiceko modelį dXt = (α-βXt)dt +γdBHt , valdomą trupmeninio Brauno proceso BH su Hursto parametru H ∈ (1/2,1). Sukonstruojami nežinomų parametrų α ir β didžiausiojo tikėtinumo įvertiniai ir įrodomas jų pagrįstumas bei asimptotinis normalumas.

PDF (anglų)

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##