Tolydaus laiko diskrečiųjų martingalų statistinių modelių asimptotinis įvertinimas
Straipsniai
Vaidotas Kanišauskas
Šiauliai Academy, Vilnius University, Šiaulių akademija, Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-6097-4080
Karolina Kanišauskienė
Šiauliai Academy, Vilnius University, Šiaulių akademija, Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0001-5371-3408
Publikuota 2024-12-10
https://doi.org/10.15388/LMD.2024.37772
PDF (anglų)

Reikšminiai žodžiai

tolydaus laiko diskretusis lokalusis martingalas
lokalusis asimptotinis normalumas
kompensatorius
diferencijavimas normuotose erdvėse

##submission.howToCite##

Kanišauskas, V. ir Kanišauskienė, K. (2024) „Tolydaus laiko diskrečiųjų martingalų statistinių modelių asimptotinis įvertinimas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 65(B), p. 22–33. doi:10.15388/LMD.2024.37772.
T 65 (2024)

Tolydaus laiko diskrečiųjų martingalų statistinių modelių asimptotinis įvertinimas

Santrauka

Darbe nagrinėjami tolydaus laiko diskrečiųjų lokaliųjų martingalų statistiniai eksperimentai, apimantys visų tipų taškinių procesų modelius. Diskrečiųjų lokaliųjų martingalų lokalaus tankio procesas išreiškiamas stochastinio integralo pagal kompensuotą taškinį matą stochastine eksponente. Nustatomos patogios tikrinimui bendrosios sąlygos, užtikrinančios maksimalaus tikėtinumo ir Bajeso įverčių tolygų pagrįstumą, tolygų asimptotinį normalumą ir asimptotinį minimaksiškumą kiekviename parametrinės aibės kompakte. Darbe taikomas optimalus atsitiktinių ir parametrinių funkcijų Frešė diferencijuojamumas pagal tikimybę normuotose erdvėse tolydaus kompensatoriaus atžvilgiu. Parodoma, kaip pagrindinės sąlygos kardinaliai supaprastėja atstatymo proceso su tolydžiu kompensatoriumi atveju.

PDF (anglų)
##submission.license.cc.by4.footer##

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##