Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose
Straipsniai
Igoris Belovas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Audrius Kabašinskas
Institute of Mathematics and Informatics
Leonidas Sakalauskas
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2023-09-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2006.30729
PDF (anglų)

Reikšminiai žodžiai

nulinės akcijų kainų gražos
stabilieji atsitiktiniai dydžiai
mišrusis skirstinys
suderinamumo hipotezės
charakteringosios funkcijos metodas
rinkos pasyvumas

Santrauka

Baltijos šalių vertybinių popierių ir ypač akcijų rinkų tyrimai kelia daug iššūkių investuotojams bei analitikams. Jaunose ir besivystančiose rinkose yra pastebimas didesnis, nei įprasta, pasyvumas, todėl tinkamo dėsnio, kuris pakankamai gerai modeliuotų duomenų pasiskirstymą nustatymas, yra įdomi ir aktuali problema. Darbe siūlomas mišrusis modelis ir atliekama jo tinkamumo Baltijos šalių rinkoje analizė. Mišrusis modelis apjungia tolydžiuosius ir diskretinius dėsnius, o standartiniai suderinamumo kriterijai keičiami Koutrouvelio ir modifikuotu χ2 metodais.

PDF (anglų)
##submission.license.cc.by4.footer##

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>