Properties of the coefficient estimators for the linear regression model with heteroskedastic error term

Alfredas Račkauskas; Danas Zuokas

doi:10.15388/LMR.2006.30725

Straipsniai

Alfredas Račkauskas

Vilniaus universitetas

Danas Zuokas

Vilniaus universitetas

Publikuota 2023-09-21

https://doi.org/10.15388/LMR.2006.30725

PDF (anglų)

##submission.howToCite##

Račkauskas, A. ir Zuokas, D. (2023) „Tiesinio regresinio modelio su heteroskedastiškomis paklaidomis koeficientų įverčių savybės“, Lietuvos matematikos rinkinys, 46(spec.), p. 267–272. doi:10.15388/LMR.2006.30725.

##submission.howToCite.downloadCitation##

Santrauka

Šiame darbe nagrinėjamas tiesinis regresinis modelis y = βX + ε, kurio liekanos gali būti heteroskedastiškos. Yra žinoma, kad, esant heteroskedastiškumui, MK metodu rastas β įvertis ^{^}β nors ir išlieka nepaslinktas, tačiau turi didesnę dispersiją. Specialaus tipo heteroskedastiškumo – pasikeitusio segmento – alternatyvai siūlomas apibendrintas įvertintas MK įvertis ^{^}β_EG. Monte-Carlo metodu palyginamos ^{^}β ir ^{^}β_EG dispersijos ir parodoma, kad jos atitinka paskaičiuotas tikrąsias, o pasiūlyto įverčio dispersija yra mažesnė.

PDF (anglų)

##submission.license.cc.by4.footer##

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

Jovita Gudan, Alfredas Račkauskas, Dieninių mokestinių pajamų analizė funkciniu metodu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 60 (2019): A serija
Alfredas Račkauskas, Aurelijus Tamulis, Laipsniškų epideminių pasikeitmų tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 54 (2013): A serija
Vytautas Maniušis, Alfredas Račkauskas, Liekanų empirinės charakteristinės funkcijos konvergavimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 43 (2003)
Audronė Jakaitienė, Danas Zuokas, Konkuruojančių rizikų regresinis Farlie–Gumbel–Morgenstern skirstinių šeimos išgyvenamumo modelis , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Remigijus Leipus, Alfredas Račkauskas, Binominio medžio privalumai , Lietuvos matematikos rinkinys: 1997: Proc. of the Lithuanian Mathematical Society
Alfredas Račkauskas, Aurelijus Tamulis, Apie trūkios regresijos funkcijos branduolinio įvertinimo tolygią paklaidą , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Danas Zuokas, Pasikeitusio dispersijos segmento testavimas ir taikymas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 45 (2005)
Danas Zuokas, Diadinių prieauglių (DI) statistikos galios analizė , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)