Markov model of option pricing

Eimutis  Valakevičius

doi:10.15388/LMR.2007.24235

Straipsniai

Eimutis Valakevičius

Kauno technologijos universitetas

Publikuota 2021-06-01

https://doi.org/10.15388/LMR.2007.24235

PDF (anglų)

##submission.howToCite##

Valakevičius, E. (2021) „Pasirinkimo sandorių įkainojimo Markovo modelis“, Lietuvos matematikos rinkinys, 47(spec.), p. 395–401. doi:10.15388/LMR.2007.24235.

##submission.howToCite.downloadCitation##

Santrauka

In the article is proposed the algorithm of modeling the dynamics of asset prices by Markov process with continuous time and countable set of states and numerical option pricing.

PDF (anglų)

Atsisiuntimai

Nėra atsisiuntimų.

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

Mantas Landauskas, Eimutis Valakevičius, Pasirinkimo sandorių įkainojimo modelių tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Mantas Landauskas, Eimutis Valakevičius, Eilių sistemų modeliavimas MCMC metodu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 51 (2010)
Mindaugas Šnipas , Eimutis Valakevičius, Skirstinių aproksimavimo eksponentiniais mišiniais taikymas aptarnavimo sistemoms modeliuoti , Lietuvos matematikos rinkinys: T 48 (2008)
Mantas Landauskas, Eimutis Valakevičius, MCMC metodu paremtas aptarnavimo sistemos modeliavimas iš empirinių duomenų , Lietuvos matematikos rinkinys: T 52 (2011)
Rita Palivonaitė, Eimutis Valakevičius, Barjero pasirinkimo sandorių įkainojimo metodų tyrimas , Lietuvos matematikos rinkinys: T 50 (2009)
Eimutis Valakevičius, Finansinių aktyvų dinamikos skaitmeninis modelis , Lietuvos matematikos rinkinys: T 46 (2006)
Eimutis Valakevičius, Apie stochastinių sistemų skaitmeninių modelių sudarymą , Lietuvos matematikos rinkinys: 1997: Proc. of the Lithuanian Mathematical Society
Eimutis Valakevičius, Matematinio modeliavimo mokymo klausimu , Lietuvos matematikos rinkinys: T 42 (2002)
Akvilina Valaitytė, Eimutis Valakevičius, Stochastinio sklaidos parametro įtaka įkainojant pasirinkimo sandorius , Lietuvos matematikos rinkinys: T 44 (2004)
Eimutis Valakevičius, Teigiamo atsitiktinio dydžio skirstinio aproksimavimas eksponentinių skirstinių mišiniu , Lietuvos matematikos rinkinys: Nr. II (1998)