Didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija

Santrauka

Tarkime Z(t) = Σ _j=1^N(t) X_j, t ≥ 0,  yra stochastinis procesas, čia X_j  yra nepriklausomi, vienodai pasiskirstę atsitiktiniai dydžiai, o N(t) yra sveikas, neneigiamas reikšmes įgyjantis, nepriklausomų pokyčių procesas. Laikoma, kad N(t) ir X_j  yra nepriklausomi. Šiame darbe yra nagrinėjama centruoto ir normuoto atsitiktinio dydžio Z_δ =\int_0^∞e^{- δt} dZ(t), δ > 0,  pasiskirstymo funkcijos aproksimacija normaliuoju dėsniu, didžiųjų nuokrypių tiek Kramerio, tiek laipsninėse Liniko zonose. Taip pat, gautas  netolygusis įvertis.